罕見！滬深交易所舉辦量化機構培訓，參會機構限報2人！此前寧波靈均被處罰引發量化機構震動

3月4日，滬深交易所關於近日聯合舉辦量化機構交易培訓的消息備受市場關注。

第一財經記者從參會機構處瞭解到，他得到的培訓通知時間是2月29日，地點在深交所。 培訓對象是“量化私募機構負責合規、交易業務的高級管理人員、業務部門主管或業務骨幹”，每家機構限報2人。

據交易所披露，日前上交所會同深交所聯合舉辦量化私募機構交易合規培訓，幫助量化私募機構及時、準確理解量化交易監管思路和工作要求，切實提升合規交易水平，防範量化交易風險。來自28家頭部量化私募機構的負責人及業務骨幹參加。

此次培訓，滬深交易所通報了量化交易異常交易典型案例，介紹了量化交易監管總體思路，明確要求量化私募機構加強內部風控管理，防範交易過程中出現影響證券交易所繫統安全或者正常交易秩序等情形，切實規範量化交易行爲，落實好合規交易要求，保障市場穩健運行。

“今年以來，上交所加強量化交易監管，對影響市場正常秩序、損害投資者合法權益的量化交易異常交易和違規行爲，快速反應、重拳出擊。”上交所稱，下一步將堅持以投資者爲本，把維護公平性作爲工作出發點和落腳點，根據證監會統一部署，加快建立完善量化交易監管安排，進一步擴大量化交易合規培訓的範圍對象，規範量化交易行爲，維護市場正常交易秩序，保護投資者合法權益。

此前寧波靈均被處罰引發量化機構震動。 寧波靈均因在2月19日早盤開盤階段，大量賣出滬市股票合計11.95億元、賣出深市股票合計13.72億元，影響正常交易秩序， 寧波靈均名下相關產品或證券賬戶被限制交易，同時公司被公開譴責。

“培訓列舉了幾個案例讓大家注意，但並非此前公開處罰的案例。”一位參會機構人士告訴第一財經。

此次培訓僅有28家頭部量化私募機構參與了此次培訓，業內猜測或主要是百億私募。

“我們並沒有收到邀請，參與培訓的28家機構應該都是百億私募機構。”一位規模較小的量化機構負責人對記者稱。

另外一家量化機構負責人也猜測沒有得到培訓通知可能是自家“規模不夠”：“我們公司下面有三家分公司，每家規模都沒到百億，不過合併起來規模超過百億，具體也不知道監管的統計口徑是什麼。”

從私募排排網公佈的數據來看，截至2023年末，中國百億私募共有104家，其中百億量化私募有33家，主觀私募有58家，“主觀+量化”並行的私募有13家。

值班編輯：Ziang