LPG：買入看漲期權收益率達 2.11%

【近一週 LPG 買入看漲期權收益顯著】近一週，LPG 漲幅較大，其買入看漲期權的收益率達 2.11%。燒鹼、滬銀等品種買入看漲期權同樣獲益顯著。滬銅期權因波動率上漲，買入跨式/寬跨式期權獲利顯著。 部分下跌幅度較大的品種，如純鹼下跌 5.59%，採用領口策略對衝效果較好，其領口策略收益率爲 -0.35%。 統計時間爲 2024 年 02 月 28 日到 2025 年 03 月 07 日。以期初期權收盤價開倉，持倉期間不對合約調整，不換倉或展期，以期末期權收盤價計算收益率。 收益率計算方式爲，一手該策略的損益除以期初標的價格，使各策略收益橫向可比。針對時序的策略淨值走勢，按此方式計算日度級別收益率，再轉化爲淨值曲線。 合約選擇方面，期限上以成交量最大的期限作主力合約建倉，若主力合約剩餘到期時間不足一週，則以次主力合約建倉。行權價選擇上，各策略均以平值以及虛實值一檔合約構建，具體見各策略收益率圖表下方標註。 風險提示：本報告內容僅作數據瀏覽，不構成任何投資建議。