外資期現貨 由空翻多

外資對現貨買超106.52億元、對期貨則是淨空單減少1,229口、至25,413口，臺指期終場大漲214點，收在17,796點。

然針對外資期現貨的操作，證期雙照分析師翁偉捷認爲，目前看來，仍是着重在避險。外資近一週在現貨以賣超居多，21日買超106.52億元，並未將前一日賣超的194.23億元全數回補，顯然因耶誕假期、跨年等假期因素，回補力道與意願較小，也導致臺股加權指數成交量低迷。由於外資目前空單多，不太可能推現貨來軋自己，外資只能以期貨做避險，策略以逢高空爲主。

永豐期貨研調錶示，大盤近期持續多空震盪，且量能萎縮，短線缺乏主流股領軍，導致近期股市震盪劇烈。

羣益期貨指出，在技術面上，目前臺股續作量縮三角收斂型態，短線多空拉鋸、互不相讓，在量能無法明顯放大下，臺股以高檔震盪整理看待。

自營商選擇權淨部位上，21日轉以買買權和賣賣權作增量。近月選擇權籌碼爲中性格局，賣權OI大於買權OI之差距爲四千餘口，買權賣權OI增量皆爲不足。周選方面，買權OI增量不增反減，目前選擇權下檔支撐築起。

針對選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,300點，賣權未平倉最大量集中在17,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.94升至1.15。VIX指數下跌1.77至16.1。永豐期貨研調錶示，整體選擇權籌碼面偏多。

元富期貨則認爲，臺指期21日開高走高，目前指數重新站回所有均線之上，在跌破下方月線支撐之前，短線可以中性偏多看待。