小微信貸技術

小微企業逐漸成長爲世界各國經濟增長、就業和稅收的重要支柱，但與此同時，其“融資難、融資貴”的問題也成爲一個世界級難題。造成這一問題的主要原因首先在於小微借款人“短、小、頻、急”的信貸需求特點。“短”是指由於小微借款人的經營週期短致使其貸款期限短；“小”是指小微借款人的有限規模決定了其所需的貸款金額較小；“頻”是指小微借款人的經營方式導致其較爲頻繁的臨時性貸款需求；“急”是指小微借款人內部資金騰挪空間有限，貸款時效性強，導致其貸款需求急切。而傳統商業銀行的信貸業務流程複雜，審查審批時間長，辦理小微信貸業務的成本高且收益低，因此，傳統商業銀行開展小微信貸業務的積極性不高。長此以往，導致傳統商業銀行對小微信貸的服務意願弱、能力差。正是小微借款人規模小、生命週期短、財務信息與抵質押品缺失、自身融資需求特點與傳統商業銀行信貸服務模式之間相互不匹配等特點導致了小微信貸的評估難與風控難兩大問題。

對於小微金融機構而言，全面、深入地理解小微信貸需求特點並具備對小微信貸風險的識別、評估、控制、緩釋和監控能力是實現小微信貸業務可持續經營和發展的基本前提。小微信貸評估與風控能力的提升也可以增強金融機構提供小微服務的意願，並由此促進小微金融事業的發展。本書旨在從小微信貸服務的提供者視角出發，幫助讀者系統地瞭解並掌握小微信貸風險管理的技術和方法。本書共分爲六個單元。

第一單元：風險導論。深入瞭解風險的定義和理解風險這一概念是後續一切討論的基礎。同時，讀者還將瞭解各種風險的基本應對策略以及企業風險管理框架與流程。

第二單元：小微金融機構監管與風險管理。我們將由宏觀的風險討論逐漸切入小微金融行業的探討。讀者將瞭解對金融行業實行審慎監管的意義和指導基礎，以及小微金融的相關術語和監管政策。此外，讀者也將瞭解小微金融機構風險管理的組織架構及相關職能。讀者還將通過宏觀風險圖譜瞭解小微金融機構所面臨的風險類別，並理解對信用風險的有效管理是小微金融機構風險管理的重中之重。

第三單元：信用風險與信貸技術。通過我們對信用風險的定義和解構，讀者將瞭解違約概率、風險敞口和違約損失率等一系列概念，並理解信用風險的定價邏輯和信貸違約的本質。小微金融機構可從流程層面和信貸技術層面對信用風險進行管理。小微信貸流程管理是一種涉及貸前、貸中、貸後的信用風險管理活動。小微信貸技術是對單筆小微貸款的違約風險進行識別、評估、控制、緩釋、監控的方法。我們將以小微信貸技術的發展進程爲背景，向讀者介紹五大主要技術的歸類方法、適用場景及優缺點。五大主要技術爲：抵押型信貸模式、小組聯保模式、現金流模式、模型化模式和關係型信貸模式。其中，現金流模式和模型化模式作爲當今最主流、最核心的兩大小微信貸技術，將分別構成本書第四單元和第五單元的討論重點。

第四單元：廣義現金流分析技術。通過區分還款意願和還款能力，我們將討論廣義現金流分析技術的基本原理和步驟。在小微信貸實踐中，小微借款人提供的財務信息很可能是不充分、不完整的，或不能被直接採信的，因此，我們需要自己去獲取這些財務信息，並據此自建或重塑財務報表。在大量示例和案例分析的輔助下，讀者將系統地瞭解如何收集並分析非財務信息，如何通過一級與二級的交叉檢驗確定財務信息的可信度，以及如何基於報表重塑與財務分析，提出信貸風險評估意見及信貸決策建議。

第五單元：模型化分析技術。信用評分作爲定量分析和決策的工具，可以幫助貸款人根據感知到的違約風險，做出接受或拒絕特定貸款申請的決定。在大量示例和案例分析的輔助下，讀者將在本單元中學習並掌握信用評分的原理、目標與條件，信用評分數據的要求、選擇與準備，信用評分模型的建立、評測、使用與維護。此外，我們還將介紹其他類別的量化模型（包括企業信用評價）和應用場景。

第六單元：小微信貸組合風險管理。作爲本書的最後一個單元，我們的視角將由單筆小微貸款轉向金融機構小微貸款組合，討論其整體風險的識別、評估、控制、緩釋和監控。讀者將學習並掌握信貸組合賬齡分析方法、轉換矩陣分析方法及風險撥備計算方法。我們還將介紹如何通過對風險集中度和違約相關性的管理來分散信貸組合風險。