銀行系金融小課堂丨什麼是巴賽爾協議？

巴塞爾協議(Basel Accords)，也被稱爲巴塞爾銀行監管委員會的協議，是一套由國際清算銀行(Bank for International Settlements, BIS)下的巴塞爾委員會制定的國際銀行監管標準。這些協議的目的是增強銀行業的穩定性，減少金融危機的發生，保護存款人的利益，以及維持全球金融系統的安全和穩健。

巴塞爾協議的起源

巴塞爾協議的起源可以追溯到1988年。當時，由於銀行業的全球化和跨國銀行業務的增加，國際社會認識到需要一套統一的銀行監管標準。巴塞爾協議的第一次正式會議在1988年召開，這標誌着國際銀行監管合作的開始。

巴塞爾一協議(Basel I)

巴塞爾一協議，也被稱爲1988年資本協議，是巴塞爾協議的第一個版本。它的核心是“8%規則”，即銀行必須對其風險加權資產持有8%的資本。這個規則的目的是確保銀行有足夠的資本來吸收潛在的損失，從而保護銀行免受金融危機的影響。

巴塞爾二協議(Basel II)

巴塞爾二協議在2004年發佈，它在巴塞爾一協議的基礎上增加了更多的細節和複雜性。巴塞爾二協議引入了三大支柱：

支柱1：最低資本要求 - 除了維持8%的資本充足率外，巴塞爾二協議還引入了信用風險、市場風險和操作風險的計算方法，並允許銀行使用自己的內部模型來評估這些風險。

支柱2：監管審查過程 - 這個支柱要求監管機構對銀行的風險管理和資本策略進行審查，確保銀行有足夠的資本來覆蓋其風險。

支柱3：市場紀律 - 巴塞爾二協議強調了透明度的重要性，要求銀行披露更多關於其風險狀況和資本水平的信息，以便市場參與者能夠更好地評估銀行的健康狀況。

巴塞爾三協議(Basel III)

巴塞爾三協議是在2007-2008年全球金融危機後提出的，旨在加強銀行資本質量，提高銀行的流動性標準，引入槓桿率限制和資本保存緩衝等新規則。巴塞爾三協議的核心內容包括：

提高核心資本質量 - 要求銀行增加核心一級資本的比例，減少依賴次級資本和混合資本工具。

引入資本保護緩衝 - 除了最低資本要求外，銀行還需要持有一定比例的資本作爲保護緩衝，以應對經濟週期的波動。

引入流動性標準 - 巴塞爾三協議引入了流動性覆蓋率(LCR)和淨穩定資金比率(NSFR)兩個新的流動性指標，要求銀行保持足夠的高質量流動性資產來應對短期內的資金壓力，以及確保長期資金來源的穩定性。

引入槓桿率指標 - 除了風險加權資本比率外，巴塞爾三協議還引入了槓桿率指標，即銀行的資本與其總資產的比例，作爲補充監管措施。

巴塞爾協議的意義

巴塞爾協議的制定和實施對全球銀行業產生了深遠的影響。它們提高了銀行的資本水平，增強了銀行的風險管理能力，提高了銀行的透明度，從而增強了整個金融系統的穩定性。此外，巴塞爾協議還促進了國際監管標準的統一，有助於減少監管套利和跨境風險的傳播。

儘管巴塞爾協議在提高銀行監管標準方面取得了顯著的成效，但它們也面臨着一些挑戰。例如，巴塞爾協議的複雜性可能導致合規成本的增加，特別是對於小型銀行來說。此外，巴塞爾協議主要關注銀行的微觀審慎監管，可能忽視了宏觀審慎政策的重要性。