1分鐘內賣出股票超25億元 量化私募巨頭異常交易吃“罰單”

2月20日，針對量化私募巨頭寧波靈均投資管理合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“寧波靈均”）的異常交易行爲，滬深交易所開出“罰單”：限制交易並啓動公開譴責程序。

滬深交易所在交易監控中發現，龍年首個交易日開盤，寧波靈均管理的多個產品大量賣出股票，在1分鐘內，合計賣出滬深兩市股票超過25億元，期間股指快速下挫。

具體來看，滬市方面，2月19日9：30：00至9：31：00，寧波靈均管理的多個產品大量賣出滬市股票，合計11.95億元，佔期間市場成交額的比例較高，期間上證指數由2886.59點下跌至2868.07點，跌幅0.65%。深市方面，2月19日9：30：00至9：30：42，寧波靈均名下多個證券賬戶通過計算機程序自動生成交易指令、短時間內集中大量下單，賣出深市股票合計13.72億元，深證成指當日開盤後1分鐘內，由8957點迅速下跌至8875點附近。

滬深交易所認爲，寧波靈均上述行爲嚴重影響了正常交易秩序，構成異常交易行爲。滬深交易所決定從2024年2月20日起至2024年2月22日止對寧波靈均管理的相關產品連續實施暫停投資者賬戶交易的監管措施，即暫停相關產品賬戶在上述期間在滬深交易所上市交易的所有股票交易，同時啓動對寧波靈均予以公開譴責的紀律處分程序。

值得注意的是，今年以來，寧波靈均名下證券賬戶已多次因異常交易行爲被交易所採取書面警示等監管措施，但其仍未改正，繼續發生異常交易行爲。

公開資料顯示，寧波靈均管理的資產規模達到600億元，正在運作中的產品超過700只。不過，今年以來，寧波靈均面臨業績大回撤，截至2月20日，旗下多隻產品今年以來回撤超15%。

滬深交易所表示，將按照中國證監會統一部署，堅守監管主責主業，持續加強交易監管，對影響市場正常交易秩序、損害投資者合法權益的違法違規行爲，始終保持嚴的基調和“零容忍”的高壓態勢，快速反應、重拳出擊。同時，提醒投資者依法合規參與交易，共同維護市場正常交易秩序。