臺指期 短線震盪走高

臺股示意圖。 聯合報系資料照

臺股上週五（11日）呈現開高走高格局，在經歷國慶假期後，指數開盤後隨即向上回補前方跳空缺口，終場指數收在22,901點，周線翻轉收紅。期貨商表示，目前臺股指數延續向上走勢，在下方均線向上墊高下，短線預期維持震盪走高格局。

臺指期上週五上漲212點、至22,911點，正價差爲10.36點，在臺指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,432口至16,980口，其中外資淨空單增加1,399口至41,849口；十大交易人中的特定法人全月份臺指期淨空單增加4,172口至22,902口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空佈局。近月選擇權籌碼中性偏樂觀格局，賣權OI大於買權OI差距爲2.1萬餘口，賣權OI增加的口數較買權OI多。

羣益期貨表示，外資現貨買超，期貨淨空單略爲增加，自營商選擇權中性格局，月選擇權中性偏樂觀、周選擇權中性，整體籌碼面保守格局；技術面上，臺股持續突破短線上影線高點，再加上型態回測頸線完成，配合基本面上，臺積電（2330）營運展望佳，整體臺股偏向正面。

元富期貨認爲，臺指期呈開高走高格局，在臺積電等AI類股領漲下，指數盤中一度上攻至23,000點之上，雖然尾盤仍有逢高賣壓，終場上漲逾200點，以紅K棒帶上影線作收。但目前指數延續向上走勢，回補前次跳空缺口，短線預期維持震盪走高格局。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,400點，周賣權最大OI落在20,000 點；月買權最大OI落在23,900點，月賣權最大OI落在20,700點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.12上升至1.17，VIX指數下降0.74至24.33，外資臺指期買權淨金額負0.15億元、賣權淨金額0.45億元，整體選擇權籌碼面偏多。

整體來說，在公佈的非農與通膨數據後，市場對於聯準會降息的預期明顯收斂，華爾街機構大多認爲今年的總降息碼數回落至4碼，總經數據將有利股市後續資金行情。