▲選擇權從成交量來觀察，1月份買權集中在9200點，賣權集中在9100點。（圖／資料照）
財經中心／綜合報導
選擇權從成交量來觀察，1月份買權集中在9200點，賣權集中在9100點。未平倉量部份，買權大量區集中在9400點，而賣權大量區集中在8900點。
全月份未平倉量put/call ratio值由1.17升至1.25，大於中性值1反應選擇權籌碼面偏多結構。
1月買權平均隱含波動率由11.93%升至14.18%，賣權平均隱含波動率由15.32%降至12.10%，在盤勢偏多背景下，操作上建議以9000-9200點賣權多頭價差策略因應。（文／永豐期貨提供）