俞仲秋：你與所愛之人 只差了一個公式
數學與金融，看似與我們老師的生活頗有距離，事實上卻與我們緊密相關。
數學能否解決我們的生活問題？華爾街這麼多聰明人，又爲什麼會發生次貸危機？4月20日，俞仲秋老師造訪師訓講堂，爲我們普及了金融學的有關知識。
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數學
爲了讓老師們能夠感受到數學的魅力，俞仲秋老師首先引入了最優停止理論Optimal Stopping Theory，並從年輕人尋覓伴侶爲例，將這一過程模擬成了一個數學模型：我們無法確定一生中的“最優伴侶”何時出現，那有沒有辦法可以最大化地確定這個遇到的概率？
定策略
建模型
如果最佳對象在第1個到第k個之間出現，則P(k)=0，如果最佳對象出現在第k+1，則P(k)=1。如果最適合你的對象在k+2個出現，P(k)=k/(k+1)。以此類推求出當你的最佳對象出現在k+3、k+4…時候也可以求出對應的P(k)，假設你交往N個對象，P(k)的表達式就可以求出來了，就是將所有的P(k)*1/N求和。
求解
假設N等於20，則可以計算出各個k所對應的P值，而當k=7時，P(k)=0.37爲最大值，也就是第7個是最佳的結婚對象。然後接着以函數圖像的形式，講述生活中前7個人以戀愛的方式相處，而遇到的第8個人則可以考慮成爲結婚的對象。
如果你從16歲開始談戀愛，準備最晚36歲結婚，
那麼你到24歲都應該不斷探索適合你的對象，從25歲開始，遇到任何比之前都優秀的，就結婚！
俞仲秋老師指出，上述的整個計算是建立在許多假設的基礎上，然而人生往往並非如此：
16-36歲之間遇到戀愛對象的比例是均衡的
不同人生階段遇到的戀愛對象的質量是無差別的
肯定不可能舊情復燃
……
當我們試圖用數學解決現實世界的複雜問題時，被迫要做很多簡化。牢記這些簡化和假設，直接決定我們數學模型有多成功。
而金融工程師是對此最有體會的人之一——有時候甚至要付出高昂的代價。
金融、次貸危機
俞仲秋老師接下來開始分析金融領域，舉了我們生活中的剛需——房產爲例。房產的購買需要長時間的財富積累，但等到我們財富足夠時，我們卻往往因爲年歲已高而無福消受。
那有沒有更好的辦法？事實上，社會上有很多閒置資金，可以把這些閒置資金更好地配置和融通，這就需要有信用的機構來管理和分配使用，也因此出現了商業銀行和房產貸款機構。
貸款可以達到我們的目標，但是貸款是有限制的，不滿足條件對的購房者怎麼辦呢？房貸機構可以爲閒錢創造更多的機會，但房貸機構也是需要賺錢的，起碼要保證自己的生意是不虧本的，他們求助於金融工程師。在金融工程師的建模中，越少的貸款，風險控制越應該嚴格，而更多的貸款，風險能保持在一定的水平，這能讓金融機構從中得利。
因而當沒有金融工具能解決這個問題時，金融衍生品就出現了：住房抵押擔保證券（MBS）。俞仲秋老師通過對圖表的分析，總結出金融衍生品會導致的結果：
所以這條路全部跑通，這就皆大歡喜！因爲金融衍生品可以把貸款分散到社會閒置資本的投資上，即使違約，那也是有閒錢的投資，受點損失對社會也沒有多大的影響。因而從2000年，信貸衍生品市場蓬勃發展。
可是由此帶來的次級貸款，由於風險平攤，與公民自身素質有着密切的關係，所以次級貸款一經出來，又會產生很多問題：
1.人性惡貪婪導致放寬標準到沒有標準到Predatory lending，通俗點就是銀行求着大家貸款。
2.切的前提是房價保持穩定，一旦房子的價值低於按揭的欠款，違約便成了高相關性事件。
這虛僞繁榮的前提是房價的穩定，一旦房子的價值低於按揭的欠款，違約便成了高相關性事件。
次貸危機發生後，華爾街五家投行遭到了不同程度的打擊，僅剩的兩家也改製爲商業銀行。住房抵押擔保證券成了很多投行不敢再觸及的傷痛。
針對次貸危機，俞仲秋老師又向大家推薦了幾部以此爲背景創作的書籍和電影，供大家參考。
總結
俞仲秋老師結合生活實例來建立數學模型，將晦澀難懂的數學過程分析得淺顯易懂，讓每一個新東方人瞭解數學與生活，數學與金融密不可分，也同樣懂得了次貸的概念，全方位詮釋了社會的一體化，讓大家思維能夠更縝密地發現問題、分析問題、解決問題，讓每一個新東方人意識到在不斷的學習中培養自我，約束自我，發掘自我。