ESG量化多重資產基金 建構最適化投組
美國民主黨總統候選人拜登宣佈勝選、新冠肺炎疫苗取得重大進展和2020年第三季美國企業財報表現優於預期等利多消息，激勵全球金融市場頻創波段高點。柏瑞投信表示，市場情緒雖然偏向樂觀，但投資風險和操作難度也越來越高，在多重資產投資策略上，投資人需要新觀念。想要多一些成長潛力，又不想承擔股市較大波動的投資人，不能錯過有股有債的ESG量化多重資產策略，輕鬆全面擁抱ESG加速發展的趨勢。
柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，全球央行持續齊力對抗疫情，雖然市場資金豐沛有利於投資，但更要留意風險控管，ESG就是預防的關鍵因素。根據BofA Global Research統計，以美國S&P 500企業爲研究對象，截至2020年6月，近七年來美國企業因ESG爭議與缺失，總計損失達6,000億美元，相當300座101大樓的造價。
柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人江仲弘表示，在一般市況下，基金將採用40％ESG投資級債+30％ESG高收益債+30％ESG股票，組成433黃金比例中性配置，並透過獨家的ESG量化多重資產投資流程，挑選出投資級債、高收益債和股票等標的，每月調整，建構最適化的投資組合，以追求較高的風險調整後報酬。
據模擬統計，柏瑞的ESG量化多重資產策略，假設月底進場，從2009年12月31日到2020年8月31日這段期間，持有一年的正報酬機率爲86％、平均年化報酬率7.19％；持有三年的正報酬機率爲100％、年化報酬率爲7.36％。顯示此策略適合長期持有、且隨時都可進場，不須操煩挑選標的、也不用等候進場時點，更不怕被動的跟隨市場起伏。
江仲弘指出，柏瑞ESG量化多重資產基金投組預定的投資區域，不侷限特定國家，真正佈局全球並嚴控風險，以成熟國家爲主（約84％）、新興市場爲輔（約16％）。投資範圍涵蓋投資等級債券、高收益債券、股票和基金受益憑證（含ETF），待基金成立後亦將隨市場情況靈活動態調整配置。
柏瑞投信指出，2020年1月推出境內首檔以「ESG因子+量化策略」的柏瑞ESG量化債券基金，率先實踐用投資愛地球的理念，截至2020年10月31日，該基金規模爲新臺幣224億元，爲境內最大全球投資等級債券基金。
柏瑞ESG量化多重資產基金預定11月23日開始募集。若想要尋找投組收益與成長的機會，可以透過該基金全面掌握ESG股債的投資契機和多重收益的來源。不過，投資人仍須留意多重資產仍有相關市場風險。